O mercado nacional de seguros passa por uma mudança que deverá trazer mais transparência e solidez ao setor, e maior tranqüilidade aos clientes. A mudança tem prazo para acontecer: até 30 de abril, todas as seguradoras devem adequar-se a um conjunto de resoluções determinadas pela Susep (Superintendência de Seguros Privados) em dezembro de 2006. As novas regras têm como objetivo garantir que as seguradoras comprovem a capacidade de honrar seus compromissos, apresentando patrimônio superior a um patamar mínimo.
O conjunto de resoluções do CNSP (Conselho Nacional de Seguros Privados) define normas sobre o capital mínimo requerido para autorização e funcionamento das seguradoras. Até agora, esse capital mínimo era calculado de acordo com a região de atuação da empresa e com as linhas de produtos oferecidas ao mercado. Com as novas regras, um outro fator é adicionado à composição: o risco.
A nova regulamentação quebra esse capital mínimo requerido em duas partes: o capital base, que é um montante determinado pela norma fixo (R$ 15 milhões, para seguradoras com atuação em todo o País), e o capital adicional, variável, que se destina a garantir os riscos da operação. Com essa divisão, a companhia é obrigada a provar que está gerindo seus negócios de forma correta. As resoluções exigem a apresentação de planos de recuperação de solvência caso a empresa não apresente patrimônio líquido ajustado igual ou superior ao capital mínimo.
Um mercado imponderável
Como se sabe, o risco é inerente a qualquer tipo de negócio. No setor de seguros, porém, ele assume importância muito maior. Afinal, o próprio negócio é direcionado por eventos imponderáveis. A única certeza que um executivo do setor pode ter é que os sinistros vão acontecer. Quando, como e com que volume, tudo isso é quase imprevisível.
Estimar a probabilidade desses eventos é um processo que envolve cálculos estatísticos complexos. É necessário levantar todo o histórico de eventos da empresa e a freqüência com que ocorreram para montar um cálculo de aproximação que ofereça um modelo preditivo o mais próximo possível da realidade. É nesse processo que vai da coleta e seleção dos dados até a montagem dos modelos que a tecnologia da informação entra como grande aliada para as companhias de seguros.
Solução de ponta a ponta
Para adequar-se às novas regras, a Companhia de Seguros Aliança do Brasil optou pelas soluções oferecidas pelo SAS, fornecedor de soluções de business intelligence e aplicativos analíticos. Gerson Tavares Junior, analista sênior da área de gestão de ativos e passivos da seguradora, explica que optou pelo fornecedor pela familiaridade que tinha com suas ferramentas desde os tempos da faculdade.
A solução implementada na empresa permite desde o data mining inicial até a criação dos modelos para apresentação à Susep. A mineração dos dados foi a etapa mais demorada e complexa da operação. O processo coletou e analisou dados de clientes, sinistros ocorridos, perfis, dados geográficos, cruzando todas essas informações para permitir a montagem dos modelos.
A partir de maio, a Susep vai exigir das seguradoras a manutenção de um modelo interno que permita o cálculo desse capital. Para facilitar a transição, a entidade fornece fórmulas de cálculo prontas. No entanto, empresas que desenvolverem um sistema interno para avaliação de riscos poderão adotar fatores reduzidos para o cálculo do capital adicional.
